Если ты хочешь чтоб был родной звук синта был, то это не через геймпад нужно подключать - по нему звук в принципе не передается. Но все-таки если хочешь подключить, поставь SX, там есть в окошке Devices пункт MIDI Device Manager. Вот там его подлючить грамотно и заставить играть можно. Правда там своя специфика - я с Casio никогда не сталкивался - не знаю, но в принципе разобраться можно, с Yamaha'ой - ваще никаких проблем у меня не возникло.