День ЧЕТВЕРГ посвящён богу грома и молнии ПЕРУНУ. Именно ему и именно в четверг возносили моления;

Считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в "свой день" - четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то и поговорка "После дождичка в четверг" стала применяться ко всему несбыточному, что неизвестно когда исполнится.