-Цитата от Сиян [MEMORANDUM]

-Цитата от МИЛЯ[КритеRий]

Показать скрытый текст

Курсовая работа
По предмету: "Теория инвестиций"
На тему: "ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ"

Содержание: ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ
Введение
Глава 1. Сущность, содержание и виды рисков
Глава 2. Общие положения о форвардных и фьючерсных контрактах
2.1. Понятие форвардных контрактов
2.2. Определение фьючерса, фьючерсных сделок и контрактов
Глава 3. Базовые стратегии на фондовом рынке
3.1. Порядок заключения и исполнения сделок на купле-продажу фьючерсных контрактов
3.2. Хеджирование фьючерсных сделок
Заключение
Расчетная часть
Вариант №5
Задача 5
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 500 000,00 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 50% годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 2,5 млн. руб.
Проведите анализ эффективности данной операции для вкладчика.
Задача 9
Стоимость акции «Ш» на конец текущего года составила 22,00. Ожидается, что в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные выплаты.


год
1

2

3

4

5

Сумма D

1.00

1.20

1.10

1.30

1.25

Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма доходности равна: 1)10% 2)15%
Задача 13
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В и С.


Акция
Доходность

Риск (gi)

Ковариация

А

0,05

0,1

G12 = -0,1

В

0,07

0,4

G13 = 0,0

С

0,3

0,7

G23 = 0,3

Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 14%.
Расчет данной задачи был сделан в среде MS EXEL. Для поиска ответа была использована функция «поиск решения». Были введены следующие ограничения:

Ограничение суммы весов = 1
Ограничение на каждый вес (w) >=0, <=1.
Ограничение на дисперсию портфеля =0,14
Задача 20
Вы являетесь менеджером пенсионного фонда, которую должен будет выплатить своим клиентам 1 000 000,00 через 10 лет. В настоящие время на рынке имеются только два вида финансовых инструментов: бескупонная облигация со сроком погашения через 5 лет и 100-летняя облигация со ставкой купона 5% годовых. Рыночная ставка равна 5 %.
В каких пропорциях вы распределите имеющиеся средства между данными инструментами, чтобы хеджировать обязательство фонда?
Подсказка: (дюрация портфеля равна средней взвешенной из дюрации входящих в него активов).
Задача 24
Брокер Н заметил, что спрос вырос, и повысил цену на свой портфель с 60 до 75,0
А) Приостановит ли свои действия инвестор после повышения цены?
Б) Что он должен предпринять, чтобы по –прежнему извлекать арбитражную прибыль?
В) До какого уровня брокер Н должен был бы повысить свою цену, чтобы на рынке исчезла возможность арбитража?

Гугл рулит и разруливает

охохох))я таких дерьмовых накачал уже штук 500,тем более это курсач..мне такое тока на 1 главу..а у меня она покруче ))тем не менее сработы что ты кинул я даже страничку материала спиздил уже давно))

Ой, ну и ладно, чем смог тем помог